2014年07月20日

Uncertainty

ナイトの経済学ではcalcurable riskと、uncalcurable riskを問題にする。
後者をuncertaintyとも呼ぶ。
これは今風にいえば、前者が正規分布を前提としたリスクで、後者は例えばべき分布を対象としたリスクといえる。
正規分布のリスクは計算できるが、べき分布だと平均も分散もない。
だからべき分布のリスクは計算できない。
株式市場などは後者のリスクであった。
だが、話はこれで終わらない。
これは物事を理解するとはどういうことかという問題でもあろう。



posted by libertarian at 12:23| 東京 ☁| Libertarianism | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。